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기금의 위험관리<자산운용지침(IPS)> 방안
위험종류별 정의
- ① 위험의 인식범위는 기금의 안정성 및 수익성에 영향을 미칠 수 있는 기금운용의 제반 업무활동 및 자산의 운용 등이며, 인식대상은 각종 위험 등을 유발할 수 있는 활동을 말한다.
- ② 위험의 종류에는 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 법규위험 및 운영위험이 있으며, 위험종류별 정의는 다음과 같다.
자산운용 위험종류 및 정의 안내 구분 정의 시장위험 주가, 이자율, 환율 등의 시장가격 변화에 따라 보유자산의 가치가 하락되는 위험 신용위험 발행자 또는 거래상대방의 채무불이행에 따라 투자금액의 회수가 어렵거나 투자자산의 가치가 하락하게 되는 위험 유동성위험 예상치 못한 지출의 발생으로 필요한 자금을 즉시 조달할 수 없거나 유동성 부족 또는 시장의 거래 부진 등으로 정상 가격에 매매하지 못함에 따라 발생할 수 있는 손실가능성 범규위험 법 해석 또는 계약상의 오류 등으로 인해 기금이 손실을 보게 될 위험 운영위험 적절하지 않은 내부통제제도나 업무처리 절차, 시스템오류, 직원의 실수 또는 부정 등으로 인해 기금이 손실을 보거나 기금의 명성이 훼손되는 위험
위험관리 정책
- ① 공단은 위험관리의 적정성과 투명성을 제고하기 위하여 위험관리시스템을 구축하고, 위험관리 방안 등 위험관리 정책을 수립하여 이에 근거한 위험관리를 실시한다.
- ② 전략적 자산배분 및 액티브위험 배분을 바탕으로 연단위로 총위험한도와 자산종류별 위험한도를 설정하고, 설정된 위험한도의 준수여부 를 점검하여 이를 정기적으로 리스크관리위원회에 보고한다.
- ③ 상시적으로 위험을 점검하여 설정된 위험한도를 초과하였을 경우와 설정된 위험한도를 조정할 필요가 있는 경우 이를 리스크관리위원회에 보고한다.
- ④ 예상치 못한 경제적 충격 등 자산운용 시 불리한 상황의 발생에 대응하기 위하여 비상계획(Contingency Plan)을 수립하여 위기상황 판단지표와 판단기준을 설정하고, 금융시장의 여러 변수들을 예의주시하여 위기상황 단계별 대응방안을 마련해 체계적으로 관리한다.
- ⑤ 위기상황의 정의와 단계별 주요 대응방안은 다음과 같다.
기금운용 위험발생시 대응방안 안내. 상황단계, 정의, 대응방안 위기상황단계 정의 주요 대응방안 요주의 위기상황으로 진전될 가능성이 있는 상황 위기상황의 발생 원인 및 지속가능성 검토 준위기 위기상황 발생 확률이 높아졌으나 추가적인 사태 악화여부는 불분명한 상황 위기관리대책반 구성 및 운영 위기 위기상황 판단지표가 위기상황인 단계로 기금운용에 심각한 부정적인 영향을 미치는 상황 자금운용계획 및 위험한도 조정 검토
위험종류별 측정 및 관리방법
- ① 시장위험은 시장가격의 변동성을 활용하여 신뢰수준 95.0%, 보유기간 1월(21일)을 가정하여 시장(Market) VaR(Value at Risk)를 기준으로 측정하여 관리하며, 시장위험 관리대상 자산에 대해 주가, 이자율, 환율 등의 가격변동에 의한 보유자산의 가치하락에 대한 모니터링을 실시한다.
- ② 신용위험은 부도확률, 회수율, 자산가치율 등을 활용하여 신뢰수준 99.5%, 보유기간 1년을 가정하여 신용(Credit) VaR를 기준으로 측정하여 관리하며, 신용위험 관리대상 자산에 대해 신용등급 변동 및 신용등급별 비중에 대한 모니터링을 실시한다.
- ③ 유동성위험은 예상치 못한 지출에 대비하기 위해 적정 유동성자금 보유규모를 산정하여 관리하며, 일시적인 자금부족 시에는 즉시 현금화가 가능한 금융상품 또는 유가증권을 매도하여 이를 해소한다.
- ④ 법규위험은 기금운용과 관련된 투자 및 계약 등에 대해 전문가를 통한 법률적 자문과 위험에 대한 사전 모니터링을 한다.
- ⑤ 운영위험은 공단의 제 규정이 정하는 절차 및 내용 등에 따라 적극적으로 통제하고 관리하며, 준법감시인은 운용과정에서 내부컴플라이언스(Compliance) 규정 준수여부를 관리하고 통제한다.
리스크관리위원회
리스크관리위원회는 자산운용의 위험관리 실무에 대한 주요사항에 대해 심의하는 기구로서 외부 리스크관리 전문가를 위원으로 위촉하여 운영하고 있습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 소관부서 | 리스크법무실 |
| 위원회 명칭 | 리스크관리위원회 |
| 근거 규정 | 기금운용규정 제16조 |
| 위원회 구성 |
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| 위원 및 자격조건 |
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| 위원임기(위촉기간) | 2년(2회 연임가능) |
| 심의사항 |
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