위험조정수익률 현황(연도별, 월간)

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연간 위험조정 수익률 현황

(단위 : %, %p)

연간 위험조정 수익률 현황 상세
구분			채권				주식				현금성	계
구분			국내 직접	국내 간접	해외 직접	해외 간접	국내 직접	국내 간접	해외 직접	해외 간접	현금성	계
2023	정보비율		1.29	0	0	-0.24	0.22	-0.08	0.09	-0.28	6.54	-0.19
	젠센α		0.64	0	0	0.62	0.58	1.04	-3.16	2.87	0.37	0.16
	샤프 지수	BM	0.96	0	0	0.57	1.31	1.12	1.54	1.54	-	1.69
		실적	1.1	0	0	0.63	1.34	1.18	1.29	1.67	5.72	1.71
		차이	0.14	0	0	0.06	0.03	0.06	-0.26	0.12	5.72	0.01
	트레 이너	BM	4.3	0	0	5.49	20.27	16.95	18.9	18.9	-0.05	11.82
		실적	4.94	0	0	6.34	20.86	18.08	16.17	22.62	0.63	11.98
		차이	0.64	0	0	0.85	0.59	1.13	-2.73	3.73	0.68	0.16
2022	정보비율		-0.94	0	0	-0.42	0.24	0.98	0.4	-0.37	5.39	-0.35
	젠센α		-0.04	0	0	-3.22	-0.54	1.09	3.93	-7.16	0.14	-1.42
	샤프 지수	BM	0	0	0	-0.01	-0.05	-0.05	-0.03	-0.03	-	-0.01
		실적	-0.01	0	0	-0.01	-0.05	-0.05	-0.03	-0.03	-	-0.01
		차이	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	트레 이너	BM	-8.46	0	0	-7.04	-28.53	-27.34	-13.9	-13.9	-0.52	-14.56
		실적	-8.5	0	0	-11.37	-29.1	-26.22	-10.47	-23.77	-0.33	-16.08
		차이	-0.04	0	0	-4.33	-0.57	1.12	3.43	-9.87	0.18	-1.53
2021	정보비율		0.68	0	0	0.22	0.4	0.65	1.1	-1.36	1.34	-0.33
	젠센α		0.34	0	0	0.55	0.53	1.04	2.05	2.11	0.07	0.01
	샤프 지수	BM	0	0	0	1.03	0.24	0.37	2.05	2.41	-	1.58
		실적	0	0	0	1.1	0.27	0.44	2.11	2.29	-	1.54
		차이	0	0	0	0.07	0.03	0.06	0.06	-0.12	-	-0.04
	트레 이너	BM	-2.34	0	0	6.61	4.07	6.02	21.8	25.6	-0.26	8.07
		실적	-2.01	0	0	7.18	4.6	7.05	23.76	28.36	-0.19	8.08
		차이	0.33	0	0	0.57	0.53	1.03	1.96	2.75	0.08	0.01
2020	정보비율		1.97	0	0	0.02	1.18	-0.41	0	0.96	5.99	0.28
	젠센α		0.77	0	0	0.05	1.5	-0.9	0	6.21	0.14	3.01
	샤프 지수	BM	0.25	0	0	0	1.16	1.14	0	0.44	-	1.14
		실적	0.53	0	0	0	1.21	1.11	0	0.71	1.99	1.45
		차이	0.28	0	0	0	0.05	-0.03	0	0.27	1.99	0.31
	트레 이너	BM	0.73	0	0	-1.31	33.25	31.85	0	11.31	-0.09	11.19
		실적	1.55	0	0	-1.26	34.74	90.95	0	20.17	0.06	14.93
		차이	0.81	0	0	0.05	1.48	-0.9	0	8.86	0.15	3.74
2019	정보비율		1.55	0	0	-0.11	-0.3	0.1	0	-0.38	2.4	-0.19
	젠센α		0.67	0	0	1.27	-0.03	0.05	0	2.35	0.08	0.63
	샤프 지수	BM	0.85	0	0	2.12	0.97	0.71	0	2.55	5.17	2.59
		실적	1.15	0	0	2.6	0.98	0.71	0	2.68	3.68	2.45
		차이	0.3	0	0	0.48	0.01	0	0	0.13	-1.49	-0.14
	트레 이너	BM	2.01	0	0	2.5	13.16	8.83	0	26.67	0.05	9.26
		실적	2.73	0	0	3.26	13.12	8.88	0	29.38	0.13	9.95
		차이	0.72	0	0	0.76	-0.04	0.05	0	2.71	0.05	0.69
2018	정보비율		3.85	0	0	-1.21	0.03	-1.44	0	0.21	5.78	-0.45
	젠센α		0.93	0	0	-1.86	0.23	-2.87	0	-0.91	0.1	-0.89
	샤프 지수	BM	1.69	0	0	0	-0.03	-0.03	0	-0.01	-	0
		실적	2.22	0	0	0	-0.03	-0.03	0	-0.01	-	0
		차이	0.53	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	트레 이너	BM	2.84	0	0	-1.08	-20.16	-17.86	0	-9.5	-0.32	-6.08
		실적	3.77	0	0	-4.65	-19.93	-20.71	0	-10.55	-0.22	-7.05
		차이	0.93	0	0	-3.57	0.23	-2.85	0	-1.05	0.1	-0.96
2017	정보비율		0.34	0	1.12	0.42	-0.12	0.43	0	0.6	5.29	1.24
	젠센α		0.2	0	4.39	0.88	-0.7	1.06	0	8.24	0.21	1.17
	샤프 지수	BM	0	0	0.56	0.56	2.27	2.22	0	1.92	-	2.3
		실적	0	0	1.83	1.13	2.17	2.29	0	2.49	-	2.56
		차이	0	0	1.27	0.57	-0.1	0.07	0	0.58	-	0.26
	트레 이너	BM	-0.92	0	1.12	1.12	23.2	20.39	0	11.94	-0.25	6.88
		실적	-0.72	0	37.97	2.57	22.52	21.47	0	30.57	-0.08	8.04
		차이	0.2	0	36.85	1.45	-0.69	1.08	0	18.63	0.18	1.16
2016	정보비율		2.91	0	-0.52	-0.35	-1.3	-1.3	0	-0.15	6.55	-0.23
	젠센α		1.09	0	0.37	0.35	-2.99	-2.55	0	0.5	0.1	0.05
	샤프 지수	BM	0.15	0	1.13	1.13	0.7	0.35	0	0.44	-	0.55
		실적	0.71	0	0.04	1.18	0.46	0.13	0	0.41	2.61	0.55
		차이	0.57	0	-1.09	0.05	-0.24	-0.22	0	-0.03	2.61	0
	트레 이너	BM	0.32	0	2.9	2.9	8.96	4.2	0	5.35	-0.08	2.26
		실적	1.57	0	-3.06	3.38	5.98	1.54	0	5.97	0.1	2.31
		차이	1.25	0	-5.96	0.48	-2.98	-2.66	0	0.62	0.18	0.05
2015	정보비율		1.91	0	0.1	-0.55	-0.73	-0.04	0	0.47	7.05	-0.34
	젠센α		0.42	0	1.4	-0.49	-2.13	-0.05	0	1.99	0.14	-0.19
	샤프 지수	BM	1.19	0	0.21	0.21	0	0.22	0	0	-	0.43
		실적	1.39	0	0.22	0	0	0.2	0	0	3.95	0.37
		차이	0.2	0	0.01	-0.21	0	-0.01	0	0	3.95	-0.06
	트레 이너	BM	2.21	0	0.6	0.6	-1	2.74	0	-2.65	-0.05	1.75
		실적	2.6	0	-6.05	-0.02	-3.15	2.69	0	-0.23	0.09	1.55
		차이	0.39	0	-6.66	-0.63	-2.15	-0.06	0	2.42	0.14	-0.2
2014	정보비율		0.93	1.65	-0.67	-1.49	-2.15	-0.56	0	-0.53	8.68	-1.88
	젠센α		0.69	0.07	2.34	1.95	-7.61	-2.14	0	-0.8	0.2	-1.16
	샤프 지수	BM	2.95	2.95	1.86	3.52	0	0	0	0.63	-	0.26
		실적	3.41	2.97	1.84	0.86	0	0	0	0.49	4.13	0
		차이	0.46	0.02	-0.02	-2.65	0	0	0	-0.14	4.13	-0.26
	트레 이너	BM	0.04	0.04	0.05	0.07	-0.06	-0.06	0	0.06	-	0.01
		실적	0.04	0.04	0.19	0.87	-0.13	-0.08	0	0.05	-	0
		차이	0.01	0	0.14	0.8	-0.07	-0.02	0	-0.01	-	-0.01
2013	정보비율		2.17	0.88	0.37	0.01	1.08	0.13	0	-0.47	5.56	1.3
	젠센α		1.16	0.23	-1.18	-0.32	3.09	0.33	0	0.81	0.13	0.99
	샤프 지수	BM	0	0	0	0	0	0	0	2.05	-	0.04
		실적	0.56	0	0	0	0.24	0.03	0	1.83	2.19	0.32
		차이	0.56	0	0	0	0.24	0.03	0	-0.22	2.19	0.28
	트레 이너	BM	-0.03	-0.03	-0.13	-0.03	0	0	0	0.99	-	0.01
		실적	0.05	-0.02	1.63	-0.07	0.16	0.02	0	1.04	-	0.06
		차이	0.09	0.01	1.76	-0.04	0.15	0.02	0	0.05	0.01	0.06
2012	정보비율		2.29	1.28	-0.35	0.59	-0.1	-0.48	0	-0.73	1.95	-0.48
	젠센α		1.22	0.2	2.36	8.45	-0.89	-0.84	0	-0.69	0.26	0.13
	샤프 지수	BM	1.6	1.6	1.45	2.8	0.52	0.52	0	0.84	-	1.01
		실적	2.9	1.74	1.41	2.31	0.46	0.46	0	0.7	1.46	1.03
		차이	1.29	0.14	-0.04	-0.48	-0.06	-0.06	0	-0.15	1.46	0.02
	트레 이너	BM	0.1	0.1	0.19	0.26	0.42	0.42	0	0.47	-	0.2
		실적	0.18	0.11	1.92	-1.5	0.37	0.37	0	0.42	0.01	0.21
		차이	0.08	0.01	1.73	-1.76	-0.04	-0.05	0	-0.05	0.01	0.01
2011	정보비율		1.16	1.76	-0.56	-1.39	-1.51	0.19	0	-0.68	0.4	0.88
	젠센α		0.73	0.49	0.95	-1.45	-3.94	0.45	0	-8.65	1.42	0.62
	샤프 지수	BM	0.9	0.9	1	1.67	-0.41	-0.41	0	-0.59	-93.74	-0.31
		실적	1.52	1.23	0.28	-0.77	-0.54	-0.39	0	-1.14	-0.39	-0.2
		차이	0.62	0.33	-0.72	-2.44	-0.13	0.02	0	-0.55	93.35	0.11
	트레 이너	BM	0.07	0.07	0.21	0.23	-0.56	-0.56	0	-0.57	-0.04	-0.11
		실적	0.11	0.09	4.39	0.41	-0.74	-0.53	0	-1.2	-0.01	-0.07
		차이	0.04	0.02	4.18	0.18	-0.18	0.03	0	-0.63	0.03	0.04
2010	정보비율		5.35	-0.9	1.26	-0.69	0.44	0.45	0	-0.03	1.1	1.65
	젠센α		2.15	-1.32	8.27	-0.4	1.27	2.17	0	1.88	-0.04	2.41
	샤프 지수	BM	2.06	2.06	0.49	1.15	1.28	1.28	0	0.41	-156.09	1.95
		실적	3.37	0.76	2.07	0.02	1.35	1.42	0	0.54	-1.45	2.7
		차이	1.31	-1.3	1.58	-1.13	0.07	0.14	0	0.13	154.64	0.75
	트레 이너	BM	0.18	0.18	0.09	0.14	1.01	1.01	0	0.31	-0.05	0.35
		실적	0.3	0.1	4.45	0.02	1.07	1.13	0	0.49	-0.06	0.5
		차이	0.12	-0.08	4.36	-0.12	0.06	0.12	0	0.18	-0.01	0.15
2009	정보비율		7.52	-0.23	0.57	-0.6	-0.52	1.08	0	0.89	3.16	0.49
	젠센α		4.16	0.01	2.79	-3.01	1.32	6.29	0	22.5	1.49	4.05
	샤프 지수	BM	0.47	0.47	-0.59	0.42	1.7	1.7	0	1.3	-106.72	1.8
		실적	2.11	0.42	0.34	-0.42	1.73	1.94	0	2.46	-1.64	2.78
		차이	1.64	-0.05	0.93	-0.84	0.04	0.25	0	1.16	105.09	0.98
	트레 이너	BM	0.06	0.06	-0.14	0.06	2.19	2.19	0	1.38	-0.06	0.52
		실적	0.25	0.06	2.47	-0.49	2.27	2.54	0	3.47	-0.01	0.83
		차이	0.2	0	2.61	-0.55	0.08	0.35	0	2.09	0.05	0.31
2008	정보비율		-1.8	-2.1	-0.9	-2.18	0.64	0.58	0	-0.44	2.53	1
	젠센α		-1.76	-2.67	-13.75	-14.44	-0.92	-4.93	0	-40.36	-0.03	-1.76
	샤프 지수	BM	1.24	1.24	-0.76	-0.33	-1.25	-1.25	0	-1.73	-27.31	-1.35
		실적	0.68	-0.43	-1.42	-2.89	-1.26	-1.39	0	-3.28	-1.62	-1.58
		차이	-0.56	-1.67	-0.66	-2.55	-0.01	-0.14	0	-1.55	25.69	-0.24
	트레 이너	BM	0.18	0.18	-0.24	-0.07	-2.53	-2.53	0	-2.83	-0.04	-0.76
		실적	0.1	-0.09	-4.7	-8.14	-2.58	-2.83	0	-7.24	-0.04	-0.92
		차이	-0.08	-0.28	-4.45	-8.08	-0.05	-0.3	0	-4.42	-	-0.16
2007	정보비율		0.38	1.61	0	0	0.96	0.58	0	0	-0.89	1.85
	젠센α		-0.71	0.69	0	0	7.04	3.51	0	0	-0.61	2.34
	샤프 지수	BM	-2.2	-2.2	0	0	1.2	1.2	0	0	-62.67	0.62
		실적	-2.32	0.29	0	0	1.47	1.35	0	0	-2.8	1.09
		차이	-0.12	2.49	0	0	0.27	0.15	0	0	59.88	0.47
	트레 이너	BM	-0.13	-0.13	0	0	1.43	1.43	0	0	-0.03	0.13
		실적	-0.2	-1.43	0	0	1.82	1.63	0	0	-0.17	0.23
		차이	-0.06	-1.3	0	0	0.39	0.2	0	0	-0.15	0.1
2006	정보비율		1.51	-0.17	0	0	-1.68	-0.41	0	0	-0.67	-0.49
	젠센α		1.14	0.04	0	0	-21.5	-1.12	0	0	-0.51	-0.48
	샤프 지수	BM	0.53	0.53	0	0	0.05	0.05	0	0	-1.92	0.21
		실적	1.41	0.15	0	0	-0.9	-0.02	0	0	-4.41	0.03
		차이	0.87	-0.38	0	0	-0.95	-0.06	0	0	-2.49	-0.18
	트레 이너	BM	0.03	0.03	0	0	0.05	0.05	0	0	-0.03	0.03
		실적	0.1	0.04	0	0	-1.05	-0.02	0	0	-0.13	0
		차이	0.07	0.01	0	0	-1.1	-0.06	0	0	-0.11	-0.03
2005	정보비율		2.09	3.67	0	0	-0.49	0.14	0	0	-	2.72
	젠센α		0.63	4.97	0	0	4.41	10.37	0	0	-	2.74
	샤프 지수	BM	-1.91	-1.91	0	0	2.44	2.44	0	0	-	0.81
		실적	-1.54	3.09	0	0	2.67	2.97	0	0	-	1.97
		차이	0.37	5.01	0	0	0.23	0.53	0	0	-	1.16
	트레 이너	BM	-0.17	-0.17	0	0	2.12	2.12	0	0	-	0.09
		실적	-0.14	2.77	0	0	2.4	2.84	0	0	-	0.25
		차이	0.03	2.94	0	0	0.28	0.71	0	0	-	0.16
2004	정보비율		4.7	-0.82	0	0	-1.12	-0.31	0	0	-3.39	-0.38
	젠센α		1.29	1.47	0	0	-7.45	-1.34	0	0	-0.74	1.76
	샤프 지수	BM	3.06	3.06	0	0	0.38	0.38	0	0	-0.6	1.5
		실적	4.19	1.23	0	0	-0.02	-0.14	0	0	-9.2	2.37
		차이	1.12	-1.83	0	0	-0.39	-0.52	0	0	-8.6	0.87
	트레 이너	BM	0.18	0.18	0	0	0.46	0.46	0	0	-0.01	0.21
		실적	0.25	0.74	0	0	-0.02	-5.18	0	0	-0.17	0.46
		차이	0.07	0.56	0	0	-0.48	-5.64	0	0	-0.16	0.25

주) 1. 2023년도까지 총계는 대체자산을 제외한 수치임
2. 2024년도부터 총계는 대체자산 및 현금성을 제외한 수치임

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